Algoritmická optimalizace rodinného kapitálu
Courcef kombinuje vyhlazování DCA (průměrování dolarových nákladů) s prediktivními modely pro rozložení vašich investic v čase, aniž byste museli denně sledovat trhy.
Přehled palubní desky
Náš přístup
Courcef byl navržen pro rodiny, které chtějí zhodnotit svůj kapitál během deseti až dvaceti let, aniž by se staly specialisty na finanční trhy. Metoda je založena na dvou jednoduchých principech: rozložení záznamů v čase a úprava plánu pomocí analýzy dat.
Nástroj prediktivní analýzy konkrétně zpracovává nepřetržité časové řady trhu a identifikuje okna, kde je poměr rizika a příležitostí statisticky příznivější, aniž by kdy sliboval zaručený výnos.
Pozorování
Investování kapitálu najednou vás vystavuje riziku načasování: pokles trhu hned po vstupu může mít trvalý dopad na výkon a míru pociťovaného stresu. Naopak čekání na „dokonalý okamžik“ často vede k tomu, že nikdy neinvestujete.
DCA vyhlazování rozděluje investici do několika pravidelných tranší. Courcef zdokonaluje tuto metodu úpravou velikosti a načasování tranší na základě ukazatelů volatility, spíše než podle pevného plánu slepého vůči tržním podmínkám.
Expozice ve vztahu k riziku načasování, se stejným investičním horizontem. Zjednodušená ilustrace, bez poplatků a daní.
Metodika
Každá složka systému má specifickou roli při snižování časového rizika a dlouhodobém zachování investiční disciplíny.
Motor průběžně zpracovává tržní data (volatilita, objemy, korelace) pro odhad pravděpodobnosti příznivých vstupních podmínek v krátkém horizontu.
Investiční tranše jsou prováděny podle harmonogramu upraveného algoritmem, bez manuálních zásahů a bez emocionálních rozhodnutí v době objednávky.
Distribuce v čase snižuje dopad špatně umístěné položky a mechanicky vyhlazuje průměrnou pořizovací cenu po dobu trvání plánu.
Každý plán doprovázejí projekce založené na historických scénářích, prezentované s jejich předpoklady a omezeními, bez příslibu výkonu.
Provoz
Transparentnost procesu vám umožní porozumět každému exekučnímu rozhodnutí, aniž byste museli sami interpretovat technické ukazatele.
Zdroje cen, objemů a ukazatelů volatility jsou shromažďovány a normalizovány v reálném čase z různých tržních zdrojů.
Statistický model vyhodnocuje pravděpodobnost příznivých podmínek v následujících dnech na základě vzorců pozorovaných v historických datech.
Velikost a načasování každé tranše jsou upraveny v rámci definovaného plánu, nikdy se neodchylují od celkové plánované částky.
Alokace je pravidelně revidována, aby zůstala v souladu s původně deklarovaným horizontem a rizikovým profilem.
Případy použití
Plán pravidelných plateb po dobu patnácti až dvaceti let, se splátkami upravenými podle volatility trhu spíše než podle pevného harmonogramu. Cílem je zmenšit rozdíl mezi průměrnou vstupní cenou a minimálními hodnotami na trhu, aniž by byl uvalován aktivní dohled nad domácnostmi.
Projekce zahrnují historické příznivé a nepříznivé scénáře, aby představovaly spíše realistické rozpětí než jedinou hodnotu.
Příklad penzijního plánu
U kapitálu určeného k financování studií za osm až dvanáct let systém upřednostňuje postupné snižování rizika s přibližující se splatností zpřísňováním expozice vůči nejvolatilnějším aktivům.
Rodiče udržují měsíční přehled o aktuální alokaci, aniž by museli sami rozhodovat mezi třídami aktiv.
Příklad vzdělávacího fondu
Technické otázky
Osobní a finanční údaje jsou během přenosu a ukládání šifrovány. Přístup k účtu je založen na silné autentizaci a toky provádění objednávek jsou odděleny od analytických systémů, aby se omezily body selhání.
Model je založen na indikátorech volatility a statistických vzorcích pozorovaných po dlouhou dobu. Není určeno k předpovídání přesné ceny, ale k odhadu relativní pravděpodobnosti příznivých vstupních podmínek v rámci limitů, které jsou vlastní jakémukoli modelování trhu.
Platné poplatky (správa služeb, provedení objednávky, případné poplatky za zprostředkování třetí strany) jsou podrobně popsány ve smluvní dokumentaci před zavedením jakéhokoli plánu, aby každá domácnost mohla posoudit dopad na čistý výkon.
Likvidita závisí na investičních nástrojích zvolených v rámci plánu. Podmínky výběru, doby zpracování a případné sankce spojené s určitými médii jsou specifikovány při definování investičního profilu.
Počáteční analýza umožňuje definovat částku, horizont a rizikový profil před implementací jakéhokoli automatizovaného plánu. V této fázi není povinnost se zavázat.