A családi tőke algoritmikus optimalizálása
Az Courcef a DCA (Dollar-Cost Averaging) simítást prediktív modellekkel kombinálja, hogy befektetéseit időben eloszthassa anélkül, hogy Önnek napi rendszerességgel figyelnie kellene a piacokat.
Az irányítópult áttekintése
A mi megközelítésünk
Az Courcef-et azoknak a családoknak tervezték, akik tíz-húsz év alatt szeretnék növelni tőkéjüket anélkül, hogy pénzügyi piaci szakemberekké válnának. A módszer két egyszerű elven alapul: a bemenetek időbeli elosztása és az ütemezés adatelemzés útján történő módosítása.
Konkrétan, egy prediktív elemző motor folyamatos piaci idősorokat dolgoz fel, és azonosítja azokat az ablakokat, ahol a kockázat/lehetőség arány statisztikailag kedvezőbb, anélkül, hogy garantált hozamot ígérne.
A megfigyelés
Ha egyszerre fektet be tőkét, időzítési kockázatnak tesz ki: a piacra lépés utáni esés tartós hatással lehet a teljesítményre és az érzett stressz mértékére. Ezzel szemben a „tökéletes pillanat” várakozása gyakran ahhoz vezet, hogy soha nem fektet be.
A DCA simítás a befektetést több szabályos részletre osztja fel. Az Courcef finomítja ezt a módszert a tranche-ek méretének és időzítésének a volatilitási mutatók alapján történő kiigazításával, ahelyett, hogy rögzített ütemezést követne a piaci viszonyoktól vakon.
Az időzítési kockázathoz viszonyított kitettség, azonos befektetési horizonttal. Egyszerűsített illusztráció, díjak és adók nélkül.
A módszertan
A rendszer minden egyes elemének sajátos szerepe van az időzítési kockázat csökkentésében és a befektetési fegyelem hosszú távú megőrzésében.
A motor folyamatosan feldolgozza a piaci adatokat (volatilitás, mennyiségek, korrelációk), hogy megbecsülje a kedvező belépési feltételek rövid távú valószínűségét.
A befektetési részleteket az algoritmus által korrigált ütemezés szerint hajtják végre, kézi beavatkozás és a megbízáskor érzelmi döntések nélkül.
Az időbeli elosztás csökkenti a rosszul elhelyezett bejegyzés hatását, és mechanikusan kisimítja az átlagos beszerzési árat a terv időtartama alatt.
Minden tervet történelmi forgatókönyveken alapuló előrejelzések kísérnek, feltevéseik és korlátaikkal együtt, teljesítmény ígérete nélkül.
Működés
A folyamat átláthatósága lehetővé teszi, hogy minden végrehajtási döntést megértsen anélkül, hogy a műszaki mutatókat egyedül kellene értelmeznie.
Az árak, mennyiségek és volatilitási mutatók hírcsatornáit valós időben gyűjtik össze és normalizálják több piaci forrásból.
Egy statisztikai modell értékeli a kedvező feltételek valószínűségét a következő napokban, a történelmi adatokban megfigyelt minták alapján.
Az egyes részletek nagysága és ütemezése a meghatározott terv keretein belül kerül módosításra, soha nem tér el a teljes tervezett összegtől.
Az allokációt rendszeresen felülvizsgálják, hogy az összhangban maradjon az eredetileg bejelentett horizonttal és kockázati profillal.
Használati esetek
Rendszeres fizetési terv tizenöt-húsz éven keresztül, a részleteket a piaci volatilitáshoz igazítják, nem pedig egy rögzített ütemezés szerint. A cél az átlagos belépési ár és a piaci mélypontok közötti különbség csökkentése anélkül, hogy aktív felügyeletet rónának a háztartásra.
Az előrejelzések történelmi kedvező és kedvezőtlen forgatókönyveket is tartalmaznak, hogy egyetlen érték helyett reális tartományt mutassanak be.
Példa nyugdíjazási tervre
A nyolc-tizenkét éven belüli tanulmányok finanszírozására szánt tőke esetében a rendszer a kockázat fokozatos csökkentését részesíti előnyben a lejárat közeledtével, a leginkább ingadozó eszközöknek való kitettség szigorításával.
A szülők havonta láthatják az aktuális kiosztást, anélkül, hogy maguknak kellene dönteniük az eszközosztályok között.
Példa az oktatási alapra
Technikai kérdések
A személyes és pénzügyi adatok az átvitel és tárolás során titkosítva vannak. A fiókhozzáférés erős hitelesítésen alapul, és a rendelés-végrehajtási folyamatokat elválasztják az elemzőrendszerektől, hogy korlátozzák a hibapontokat.
A modell a volatilitási mutatókon és a hosszú időn át megfigyelt statisztikai mintákon alapul. Nem egy pontos ár előrejelzésére szolgál, hanem a kedvező belépési feltételek relatív valószínűségének becslésére, minden piaci modellezés keretein belül.
Az alkalmazandó díjakat (szolgáltatáskezelés, megbízások végrehajtása, esetleges külső közvetítői díjak) a szerződéses dokumentáció részletezi a terv elkészítése előtt, így minden háztartás értékelni tudja a nettó teljesítményre gyakorolt hatását.
A likviditás a tervben kiválasztott befektetési eszközöktől függ. A befektetési profil meghatározásakor meghatározásra kerülnek a visszavonási feltételek, a feldolgozási idők és az egyes médiához kapcsolódó esetleges büntetések.
A kezdeti elemzés lehetővé teszi az összeg, a horizont és a kockázati profil meghatározását, mielőtt bármilyen automatizált terv megvalósulna. Ebben a szakaszban nincs kötelezettségvállalási kötelezettség.