Algoritmická optimalizácia rodinného kapitálu
Courcef kombinuje vyhladzovanie DCA (Dollar-Cost Averaging) s prediktívnymi modelmi na rozloženie vašich investícií v priebehu času bez toho, aby ste museli denne monitorovať trhy.
Prehľad palubnej dosky
Náš prístup
Courcef bol navrhnutý pre rodiny, ktoré chcú zhodnotiť svoj kapitál v priebehu desiatich až dvadsiatich rokov bez toho, aby sa stali špecialistami na finančný trh. Metóda je založená na dvoch jednoduchých princípoch: distribúcia vstupov v čase a úprava harmonogramu prostredníctvom analýzy údajov.
Presnejšie povedané, nástroj prediktívnej analýzy spracováva nepretržité trhové časové rady a identifikuje okná, v ktorých je pomer riziko/príležitosti štatisticky priaznivejší, bez toho, aby sľuboval garantovaný výnos.
Pozorovanie
Investovanie kapitálu naraz vás vystavuje časovému riziku: pokles trhu hneď po vstupe môže mať trvalý vplyv na výkonnosť a úroveň pociťovaného stresu. Naopak, čakanie na „dokonalý okamih“ často vedie k tomu, že nikdy neinvestujete.
DCA vyhladzovanie rozdeľuje investíciu do niekoľkých pravidelných tranží. Courcef zdokonaľuje túto metódu úpravou veľkosti a načasovania tranží na základe ukazovateľov volatility, a nie podľa pevného harmonogramu, ktorý je slepý voči trhovým podmienkam.
Expozícia vo vzťahu k riziku načasovania s rovnakým investičným horizontom. Zjednodušená ilustrácia bez poplatkov a daní.
Metodika
Každý komponent systému má špecifickú úlohu pri znižovaní rizika načasovania a zachovávaní investičnej disciplíny v dlhodobom horizonte.
Motor nepretržite spracováva trhové údaje (volatilita, objemy, korelácie), aby odhadol pravdepodobnosť priaznivých vstupných podmienok v krátkom horizonte.
Investičné tranže sa realizujú podľa harmonogramu upraveného algoritmom, bez manuálneho zásahu a bez emocionálnych rozhodnutí v čase objednávky.
Distribúcia v čase znižuje vplyv zle umiestnenej položky a mechanicky vyhladzuje priemernú obstarávaciu cenu počas trvania plánu.
Každý plán je sprevádzaný projekciami založenými na historických scenároch, prezentovaných s ich predpokladmi a obmedzeniami, bez prísľubu výkonu.
Prevádzka
Transparentnosť procesu vám umožňuje porozumieť každému exekučnému rozhodnutiu bez toho, aby ste museli sami interpretovať technické ukazovatele.
Zdroje cien, objemov a indikátorov volatility sa zhromažďujú a normalizujú v reálnom čase z viacerých trhových zdrojov.
Štatistický model vyhodnocuje pravdepodobnosť priaznivých podmienok počas nasledujúcich dní na základe vzorcov pozorovaných v historických údajoch.
Veľkosť a načasovanie každej tranže sú upravené v rámci limitov definovaného plánu, pričom sa nikdy neodchyľujú od celkovej plánovanej sumy.
Alokácia sa pravidelne prehodnocuje, aby zostala v súlade s pôvodne deklarovaným horizontom a rizikovým profilom.
Prípady použitia
Plán pravidelných platieb na pätnásť až dvadsať rokov so splátkami upravenými podľa volatility trhu, a nie podľa pevného harmonogramu. Cieľom je zmenšiť rozdiel medzi priemernou vstupnou cenou a najnižšími hodnotami na trhu bez toho, aby sa na domácnosť uvalil aktívny dohľad.
Projekcie zahŕňajú historické priaznivé a nepriaznivé scenáre, aby predstavovali skôr realistický rozsah ako jednu hodnotu.
Príklad dôchodkového plánu
V prípade kapitálu určeného na financovanie štúdií o osem až dvanásť rokov systém uprednostňuje postupné znižovanie rizika s blížiacou sa splatnosťou sprísňovaním expozície voči najvolatilnejším aktívam.
Rodičia udržiavajú mesačný prehľad o aktuálnom rozdelení bez toho, aby museli sami rozhodovať medzi triedami aktív.
Príklad vzdelávacieho fondu
Technické otázky
Osobné a finančné údaje sú počas prenosu a uchovávania šifrované. Prístup k účtu je založený na silnej autentifikácii a toky vykonávania objednávok sú oddelené od analytických systémov, aby sa obmedzili body zlyhania.
Model je založený na ukazovateľoch volatility a štatistických vzorcoch pozorovaných počas dlhého obdobia. Nie je určený na predpovedanie presnej ceny, ale na odhadovanie relatívnej pravdepodobnosti priaznivých vstupných podmienok v rámci limitov, ktoré sú vlastné každému modelovaniu trhu.
Platné poplatky (riadenie služieb, realizácia objednávky, prípadné poplatky za sprostredkovanie treťou stranou) sú podrobne uvedené v zmluvnej dokumentácii pred zavedením akéhokoľvek plánu, aby každá domácnosť mohla posúdiť vplyv na čistý výkon.
Likvidita závisí od investičných nástrojov zvolených v rámci plánu. Podmienky výberu, časy spracovania a prípadné sankcie spojené s určitými médiami sú špecifikované pri definovaní investičného profilu.
Počiatočná analýza umožňuje definovať množstvo, horizont a rizikový profil pred zavedením akéhokoľvek automatizovaného plánu. V tejto fáze nie je povinnosť sa zaviazať.